Estrategias Forex

Los traders establecen métodos para operar que los guían en su operatoria diaria. Estos métodos son el resultado de un estudio del comportamiento histórico del mercado (backtesting), y pueden tener en cuenta elementos personales del trader, como su aversión al riesgo o el spread del broker con el que opera.

Las estrategias forex se pueden basar en un análisis gráfico, en indicadores, en análisis fundamental o en una combinación de estos tres tipos de análisis.

Un ejemplo simple de estrategia forex (presentado sólo con fines ilustrativos) es vender cuando el RSI y el Stochastic indican que la divisa está sobrecomprada (ambos indicadores deben hacerlo simultáneamente), y comprar cuando el RSI y el Stochastic indican que la divisas está sobrevendida. Poner un stop-loss a los -120 pips. Esta es la descripción básica de la estrategia, se debera analizar para el par de divisas en particular, evaluando diferentes plazos (10 minutos, 30 minutos, 1hora, etc.), y utilizando varias combinaciones de indicadores y stop-loss, hasta encontrar los mejores para el par. Por supuesto que si el backtesting indica que la estrategia no genera un elevado rendimiento, no deberá ser puesta en práctica.

Las estrategias basadas en el análisis técnico (la gran mayoría), se pueden clasificar en:

Seguidoras de tendencia: buscan identificar momentos de inicio y finalización de tendencia. Por ejemplo, si la media móvil de 20 está por debajo de la media móvil de 40, se construye una linea de tendencia bajista. Se ingresará comprado cuando la media móvil de corto plazo corte a la de largo plazo hacia arriba, y el MACD indica tendencia alcista. Se colocará un stop-loss y se saldrá cuando la media móvil de corto plazo corte a la media móvil de largo plazo y el MACD indique tendencia bajista, o bien cuando se quiebre la linea de tendencia alcista, si es que se pudo construir la misma.

Break out: Identifican soportes y resistencias. La idea básica es aprovechar movimientos fuertes y rápidos, luego que se quiebra, e intentan:
a- entrar comprados (long) cuando se quiebra una resistencia, salir cuando se alcanza un nuevo soporte.
b- entrar vendidos (short) cuando se quiebra un soporte, salir cuando se alcanza una nueva resistencia.
Los soportes y resistencias pueden ser estáticos o dinámicos. Un ejemplo sería fijar una resistencia luego de que el par toque tres veces un precio, para luego de tocarlo bajar, lo que podría ser confirmado mediante velas. Esperar a que se quiebre esa resistencia para entrar long. Para salir, colocar un stop 10 pips debajo del mínimo de cada día.

Contratendenciales: la idea es entrar en largo cuando una divisa está sobre comprada, y entrar en corto cuando una divisa está sobre vendida. Un ejemplo sería entrar en largo cuando el par está 50 pips por debajo de la media móvil simple de 20 períodos, en un gráfico de 10 minutos. Colocar un stop loss 20 pips mas abajo. Cerrar la mitad de la posición luego de haber obtenido 20 pips de rendimiento e ir moviendo el stop loss para el 50% restante de la posición (trailing stop-loss).